بدان اشاره شد، الگوی جاذبه ابزاری مناسب برای بررسی جریان تجارت دوجانبه است.
این فصل در دو قسمت تنظیم شده است. ابتدا آزمونهای برآوردهای صورت گرفته در دو بخش ارائه شده است. بخش اول اثر بحران مالی بر کل تجارت دوجانبه خدمات بررسی شده و در بخش دوم اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری ارزیابی شده است. در هر بخش تجزیه و تحلیلهای مربوط به هر الگو بیان شده و در قسمت دوم مورد نیاز معرفی و نتایج آنها ارائه شده است. این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان مییابد.

4-1- آزمونهای مورد استفاده:
به منظور آزمون فرضیههای مطرح شده در فصل اول، دو الگوی (3-8) و (3-9) به ترتیب، به الگوی استاتستیک نوع دوم (4-2) و (4-3) تغییر داده و برآورد شده است؛ زیرا موضوع مورد بررسی مشابه کالای خاص است و نیاز به تخمین از طریق الگوی استاتستیک نوع دوم دارد. در ادامه نتیجه هر تخمین نشان داده شده است. قبل از تخمین آزمونهای زیر برای هر الگو انجام شده است.

4-1-1-آزمون F لیمر:
یکسان بودن عرض از مبداها (دادههای تلفیقی76) در مقابل ناهمسانی عرض از مبداها (روش دادههای تابلویی) را مورد بررسی قرار میدهد انجام شده است. میتوان فرضیههای این آزمون را به صورت زیر نوشت:
H0=α1=α2=…=αn
H1=حداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است

اگر Fمحاسبه شده مربوط به آماره لیمر از F جدول به درجه آزادی 77(N-1, NT-N-K) بزرگتر باشد، فرضیه رد میشود و استفاده از روش دادههای تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش دادههای تلفیقی استفاده میشود.
4-1-2- آزمون هاسمن78:
برآورد الگو با روش دادههای تابلویی به دو صورت اثرات ثابت و تصادفی صورت میگیرد، که به منظور انتخاب بین این دو روش از آزمون هاسمن استفاده میشود. که آماره آن H با توزیع خی دو با درجهی آزادی k (تعداد متغیرهای توضیحی) میباشد و به صورت زیر تعریف شده است.

H=(q^’ ) ̂ Var〖((q^’ ) ̂)〗^2 q ̂(4-1)
که در آن q ̂=β ̂_FE-β ̂_(RE(GLS)) و Var(q ̂ )=Var(β ̂_FE )-Var(β ̂_(RE(GLS)) ) بوده و β ̂_FE معرف تخمین زنندههای روش اثرات ثابت و β ̂_(RE(GLS)) نشان دهندهی تخمین زنندههای روش اثرات تصادفی است.
آزمون هاسمن در حقیقت آزمون فرضیهی ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن تخمینهای حداقل مربعات تعمیم یافته (تحت فرضیه H0) سازگار و تحت فرضیه H1 ناسازگار است. از طرف دیگر تخیمنهای اثرات ثابت تحت دو فرضH0 , H1 سازگار میباشد. به عبارت دیگر روش اثرات تصادفی که در آن از تخمین زنندههای حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده فرضیه H0 سازگاری ضرائب را نشان میدهد. تخمین زنندههای روش اثرات ثابت نیز، سازگار بودن ضرائب را تحت هر دو فرض H0و H1 نشان میدهد (هسیائو79،1986). بنابراین در صورتی که فرضیه H0 پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح داده میشود.
4-1-3- آزمون ناهمسانی واریانس:
ماهیت دادههای پنلی ایجاب مینماید که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه دادهها، مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید. با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر نتایج برآورد لازم است قبل از پرداختن به هر گونه تخمین، وجود یا عدم وجود واریانس ناهمسانی بررسی شود. این آزمون از طریق آزمون نسبت درست نمایی (LR) با استفاده از نرم افزار Stata12 انجام شده است.
4-1-4 آزمون مانایی:
با توجه به اینکه دادههای پنل درصورتی که بازه زمانی کمتر از ده سال را پوشش دهندند نیاز به آزمون مانایی ندارد ( اندرس80،2003)؛ در این پژوهش با توجه به قلمرو زمانی که از 2003 تا 2010 است نیاز به آزمون مانایی نیست.

4-2-تنایج تخمین الگوها:
4-2-1- بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:
طبق آنچه در فصل سوم و ابتدای فصل چهارم بیان شد برای بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات از الگوی (4-2) استفاده میشود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوعاصلاحات اداری، نظام قضایی، ایران باستان، نظام اداری

〖 ln(Trade^services)〗_ijt=β_0+β_1 ln(〖YP〗_it)+β_2 ln⁡(YP_jt)+β_3 EV_it+β_4 〖EV〗_jt+β_5 dfci+β_9 ln〖DIS〗_ij+ε_ijt(4-2)
در این الگو YP_it و YP_jt درآمد سرانه کشورهای i و j است که جایگزین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت این کشورها شده است. متغیر درآمد سرانه در واقع اثرات تغییر در تولید ناخالص ملی و جمعیت را نشان میدهد. با افزایش درآمد سرانه هر کشور مبادلات تجاری آن کشور نیز افزایش مییابد. به طور کلی رابطه درآمد سرانه با تجارت مثبت است و انتظار میرود علامت این متغیر مثبت باشد. برای برآورد الگوی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه کل خدمات ابتدا آزمون F لیمر، هاسمن و LR انجام شده است. نتایج این آزمون های در جدول (4-1) آمده است.

جدول (4-1): نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (4-1).
آزمون
آماره آزمون
احتمال
آزمون F لیمر
26/29
آماره جدول: F(55,330)
000/0
آزمون هاسمن
42/22
درجه آزادی (6)
001/0
آزمون LR
18/346
000/0
منبع: یافته های پژوهش

با انجام آزمون F لیمر، روش دادههای تابلویی برای برآورد الگو در نظر گرفته شد و همچنین طبق آزمون هاسمن اثرات ثابت برای الگو قابل قبول است و با توجه به نتیجه آزمون LR، الگوی مورد بررسی دارای ناهمسانی واریانس است بنابراین با روش GLS برآورد شده است. نتایج این تخمین در جدول (4-2) آمده است.
جدول (4-2) نتایج برآورد الگو (4-2) اثر بحران مالی بر کل تجارت خدمات
متغیر
ضریب
احتمال
آماره Z
Ln(YPi)
66/1
000/0
71/20
Ln(YPj)
34/1
000/0
81/16
EVi
017/0-
007/0
71/2-
EVj
020/0-
002/0
14/3-
fcit
07/0-
502/0
67/0-
LnDISij
51/0-
000/0
01/9-
C
16/25
000/0
52/8
Wald chi2(6)= 97/612
Prob chi2 = 000/0
منبع: یافتههای پژوهش

تمامی متغیرهای الگو به جز شاخص بحران مالی در سطح اهمیت 5% معنادار است. ضریب متغیرهای درآمد سرانه کشورهای شریک تجاری مثبت است که نشان دهنده رابطه مستقیم درآمد سرانه و تجارت دوجانبه است؛ میتوان بیان کرد که با افزایش یک درصدی درآمد سرانه کشورi حجم تجارت دوجانبه به میزان 66/1 درصد افزایش مییابد و به ازای افزایش یک درصد درآمد سرانه کشور j تجارت دوجانبه بین این دو کشور به میزان 34/1 درصد افزایش دارد. تغییرات نرخ ارز در تجارتهای بین المللی و دوجانبه اثرگذار است و همین طور که از نتایج مشخص است تغییرات نرخ ارز اثر منفی بر تجارت دوجانبه دارد. چنانچه بازارهای مالی کشورها در سطوح توسعه و وضعیت اقتصاد کلان خود واگرا شوند، هزینههای یکپارچگی پولی بالا خواهد بود؛ زیرا پیش شرطهای لازم برای همگرایی اسمی ملتزم همگرایی اولیه روی نرخهای بهره، تورم، نرخهای ارز، بدهیها و کسریهای دولت است (لیم،2005). در این ارتباط کارن (2003)، معتقد است که تاثیر بازارهای مالی هم گرا شده اینگونه است که، برای کشورهای در حال توسعه حذف کنترلهای نرخ ارز موجب کاهش هزینههای مبادلهی مرتبط با تجارت میشود. واگرایی مالی که بین کشورهای مورد بررسی وجود دارد، اثر منفی بر تجارت دوجانبه بین کشورهای i و j دارد. به هر میزانی که این تغییرات شدیدتر باشد، حجم تجارت کاهش بیشتری خواهد داشت.
در مورد متغیر فاصله که علامت منفی دارد و نشان میدهد که هر چه فاصله جغرافیایی بین دو شریک تجاری بیشتر باشد حجم تجارت دوجانبه آنها کمتر میشود؛ زیرا افزایش در فاصله جغرافیایی با افزایش هزینه های حمل و نقل و هزینه های بیمه و به طور کلی هزینه های مبادله از جمله کسب اطلاعات مناسب باعث کاهش مبادلات بین المللی می شود.

4-2-2- بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری:
برای بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری از الگو (4-3) استفاده میشود. این معادله نیز مشابه معادلهای است که برای بررسی اثر بحران مالی بر تجارت خدمات به کار گرفته شد زیرا صنعت گردشگری یکی از بزرگترین زیرمجموعههای خدمات میباشد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه درموردبحران مالی، صنعت گردشگری، بحران اقتصادی، مالی جهانی

〖 ln(〖Trade〗^(T&T))〗_ijt=β_0+β_1 ln⁡(〖YP〗_it )+β_2 ln⁡(YP_jt )+β_3 EX_it+β_4 〖EX〗_jt+β_5 dfci+β_6 ln〖DIS〗_ij+ε_ijt(4-3)
برای برآورد الگوی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری ابتدا آزمون F لیمر، هاسمن و LR انجام شده است. نتایج این آزمون های در جدول (4-3) آمده است.

جدول (4-3): نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (4-3).
آزمون
آماره آزمون
احتمال
آزمون F لیمر
43/86
آماره جدول: F(55,327)
000/0
آزمون هاسمن
66/125
درجه آزادی (6)
000/0
آزمون LR
10/376
000/0
منبع: یافته های پژوهش

با انجام آزمون F لیمر، روش دادههای تابلویی برای برآورد الگو در نظر گرفته شد و همچنین طبق آزمون هاسمن اثرات ثابت برای الگو قابل قبول است و با توجه به نتیجه آزمون LR، الگوی مورد بررسی دارای ناهمسانی واریانس است بنابراین با روش GLS برآورد شده است. نتایج این تخمین در جدول (4-4) آمده است.

جدول (4-4) نتایج برآورد الگو (4-3)
متغیر
ضریب
احتمال
آماره Z
Ln(YPi)
52/1
000/0
75/19
Ln(YPj)81
68/1
000/0
91/12
EVi
013/0-
036/0
10/2-
EVj
012/0-
053/0
93/1-
fcit
19/0-
047/0
98/1-
lnDISij
58/0-
000/0
63/10-
C
82/24
000/0
77/8
Wald chi2(6)=81/717
Prob chi2=000/0
منبع: یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج تمامی متغیرها در سطح اهمیت 5% معنادار هستند. ضریب متغیرهای درآمد سرانه اثرگذاری مثبت این متغیرها را بر حجم تجارت دوجانبه نشان میدهد. با افزایش یک درصدی درآمد سرانه کشورهای مبدا و مقصد به ترتیب به میزان68/1 درصد و 52/1 درصد در تجارت خدمات گردشگری افزایش اعمال میشود. افزایش درآمد سرانه هم در کشور مبدا باعث افزایش گردشگری و تجارت خدمات گردشگری می شود و همچنین در کشور های مقصد افزایش در درآمد سرانه موجب افزایش ارائه خدمات گردشگری بیشتر و با کیفیت مناسب تر می شود و به دنبال این افزایش امکان مبادله، تجارت این خدمات افزایش می یابد. با توجه به جدول (4-4) مشخص است که تاثیر افزایش در درآمد سرانه کشورهای مبدا در افزایش تجارت بین الملل به مراتب بیشتر از افزایش درآمد سرانه در کشورهای مقصد است. تغییرات نرخ ارز نشان دهندهی اثرات منفی این متغیر بر حجم تجارت است هر چه تغییرات نرخ ارز بیشتر شود حجم تجارت کاهش مییابد؛ زیرا هزینه سفر بیشتر شده و امکان استفاده بیشتر از خدمات گردشگری را کاهش میدهد. تغیرات نرخ ارز همچنین بر قدرت خرید افراد اثر گذار است و افزایش نرخ ارز در کشور مبدا باعث کاهش قدرت خرید افراد این کشور خواهد بود. فاصله جغرافیایی با علامت منفی نشان میدهد که هر چه فاصله بین مبدا و مقصد گردشگری کمتر باشد حجم تجارتی که صورت میگیرد بیشتر میشود. در زمان بحران به علت شرایط بد مالی مقاصدی که فاصلهی کمتری داشتند بیشتر مورد توجه قرار گرفتند زیرا شرایط بد مالی هزینههای حمل و نقل را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار داد. باید توجه شود که برای تجارت خدمات گردشگری، فاصله جغرافیایی در هزینه های حمل و نقل
اثر می گذارد بنابراین گردشگران پس از سفر به مقاصد مورد نظر (که قابلیت جایگزینی با سایر مقاصد را نداشته باشد)، از سایر خدمات گردشگری بدونه توجه به فاصله مقصد و مبدا استفاده می کنند و تجارت خدمات گردشگری نسبت به تجارت خدمات کمتر تحت تاثیر فاصله جغرافیایی است. در بررسی که در این پژوهش صورت گرفت کشورهای مقصد منحصر به فرد نبوده و با توجه به نتایج جدول (4-4)، در زمان بحران مالی مقاصد نزدیکتر به جای این کشورها جایگزین شده اند.
شاخص بحران دارای علامت منفی است